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本文从我国居民消费价格指数波动的特征出发，结合自回归移动平均ARMA（P，q）模型的建模原理，对差分运算后序列进行模型识别及模型优化，最后发现梳系数模型ARIMA（1、12、13，12，0）能够很好地拟合我国居民消费价格指数，同时本文依据ARMA（P，q）模型的内在机理导出了其点预测和区间预测的计算通式，并对我国居民消费价格指数进行了短期预测。