【摘 要】
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文章借助我国2009年1月至2016年8月的月度数据,考虑到变量间关系可能存在结构突变,从非线性角度构建MSVAR-Full BEKK-GARCH模型对市场情绪、玉米期货价格和现货价格间的均值
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文章借助我国2009年1月至2016年8月的月度数据,考虑到变量间关系可能存在结构突变,从非线性角度构建MSVAR-Full BEKK-GARCH模型对市场情绪、玉米期货价格和现货价格间的均值溢出和波动溢出关系进行了实证检验。研究发现:(1)玉米现货价格和期货价格间存在双向均值溢出效应,这表明玉米期货具有价格发现功能;(2)存在市场情绪对玉米现货价格及市场情绪对玉米期货价格的单向均值溢出效应;(3)市场情绪、玉米现货价格和玉米期货价格均具有显著的波动集聚性,且变量间存在双向波动溢出效应。最后,根据本文结论提出了相关政策建议。
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