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主要研究局部平稳扩散模型的半参数估计．首先，基于局部常数拟合，利用局部加权最小二乘法得到了漂移参数函数的估计量．同时，通过Kolmogorov向前方程，得到了扩散函数的估计量．然后，分别讨论了所得估计量的相合性和渐近正态性．最后，通过模拟研究说明了估计量的有效性．
局部平稳短期利率扩散模型的半参数估计
【摘 要】
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主要研究局部平稳扩散模型的半参数估计．首先，基于局部常数拟合，利用局部加权最小二乘法得到了漂移参数函数的估计量．同时，通过Kolmogorov向前方程，得到了扩散函数的估计量．然后，分别
【机 构】
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上海理工大学管理学院,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2013年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11171221）,上海市一流学科（系统科学）项目资助（XTKX2012）
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