【摘 要】
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中国金融市场,这些年来发展迅猛,积极借鉴国外金融市场的量化投资经验,我国也出现了一批量化投资基金.由于传统量化交易策略相对不适应国内股票市场的投资特点,本文基于对量
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中国金融市场,这些年来发展迅猛,积极借鉴国外金融市场的量化投资经验,我国也出现了一批量化投资基金.由于传统量化交易策略相对不适应国内股票市场的投资特点,本文基于对量化交易中的Dual-Thrust策略,研究分析了一个修改版本的股票策略,并基于中国股票市场最新的历史数据进行了回测验证,实验结果表明该策略具有一定的盈利能力.交易策略的成功实现显示了量化交易策略的实用性,也表明了未来发展的趋势性,量化投资无疑将对中国未来金融交易有很大影响.
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