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与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用.结果显示上海股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因.
上海股市波动的周日效应检验
【摘 要】
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与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用.结果显示上海股
【机 构】
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华中科技大学经济学院,湖北大学商学院
【出 处】
：
数理统计与管理
【发表日期】
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2004年3期
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