【摘 要】
：
利率挂钩产品是市场上重要的结构性金融产品,其公平定价是买卖双方关注的重点。本文通过构建利率挂钩产品定价的一般模式,从而为此类产品进行公平定价。该产品定价的一般模式
【基金项目】
：
国家社会科学基金资助项目(项目编号:15BJY036);黑龙江省自然科学基金资助项目(项目编号:G2015005);黑龙江省社会科学基金资助项目(项目编号:14B073)阶段性研究成果
论文部分内容阅读
利率挂钩产品是市场上重要的结构性金融产品,其公平定价是买卖双方关注的重点。本文通过构建利率挂钩产品定价的一般模式,从而为此类产品进行公平定价。该产品定价的一般模式包括利率期限结构的确定、产品现金流的分解与确定、产品的定价、产品价格的敏感性分析等,使用LMM市场利率模型和蒙特卡罗模拟估计贴现率和挂钩利率的期限结构,从而确定产品未来现金流,将产品现金流贴现就得出产品的理论价格。选取区间累积型利率挂钩产品作为样本进行定价。结果显示：该产品为折价发行,值得投资者投资;敏感性分析结果显示,价格与产品期限的变动正相关
其他文献
档案管理工作在信息时代显得尤为重要,特别是环保档案管理工作的规范化和标准化是有效实现现代环保档案管理模式的重要途径。正是基于这个背景,本文重点分析了实现环保档案管
根据中国互联网络中心（CNNIC）发布的《第23次中国互联网络发展状况统计报告》显示,具有一定职务的管理者更加倾向于使用笔记本电脑上网,一般办公室职员则主要通过台式机上网,而
以苏州图书馆基于信用的网上借阅社区投递系统为对象,分析传统借阅方式的弊端,介绍两种信用借阅方式,探索信用借阅的功能、流程及创新点,并对运行成效及今后发展趋势加以探讨
校园欺凌现象危及到青少年的身心健康,破坏了社会和谐,已成为一个严峻的社会问题。近年来校园欺凌事件频发,日趋严重,校园欺凌问题已成为社会的热点问题。校园欺凌作为部分儿
江西省安义中学创办于抗日战争时期的1944年，定名为安义县临时初级中学，校址设在靖安县高湖镇．抗战胜利后迁返安义县城办学，更名为安义县立初级中学。共和国成立后，县私立仰公中学
本文研究了阳离子Gemini型表面活性荆（GS12-2．12）对砂岩岩心原油采收率的影响。结果表明：GS12-2-12在岩石表面能够产生动态吸附，动态吸附量为0．3～0．7mg／g。在润湿反转荆驱替后，亲水／亲油
为明确退耕还林前后黄土高塬沟壑区耕地数量和空间结构演变规律,以长武县为例,基于土地利用结构内涵,采用GIS技术和定量指标,对1983年、1993年和2009年黄土高塬沟壑区耕地数
本文分别论述了道教和梭罗《瓦尔登湖》中的主要思想,通过比较和分析,找出其共同之处,如道教的自然观,道教的系统观念和环境保护思想,《瓦尔登湖》中的生态自然观和人与自然
目的：分析清代医家沈金鳌所著《沈芊绿医案》,从而总结沈金鳌先生之学术成就与思想。方法：通过沈金鳌集数十载临证心得之《沈芊绿医案》所载医案,并结合沈氏其他著作如《妇科玉
利用系统功能语法对英语报纸中的新闻语篇进行分析。从《纽约时报》官方网站下载语料并建立语料库。从中选出12篇新闻作为样本进行手动分析。围绕三大语言元功能（概念功能、人