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目前对开放式基金的风险调整收益的研究很多，但对风格调整收益的研究确不常见。但随着基金风格的明确，对风格调整收益的研究也越来越重要。配合Sharpe模型，我们采取Lobosco方法对模型进行风格调整绩效的分析，并且与Jensen指标进行对比，得出如下结论：两个指标都证明基金经理有可能优于基准风格指数取得超额收益，但就目前实际情况来看，还是无法战胜市场。