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文章采用非参数密度估计方法，对我国新兴的金融衍生品——沪深300股指期货，其收益率的分布进行了探索性研究，并从实证的角度验证了股指期货收益率分布的非正态性，运用核密度估计的方法得之间的函数关系，而是直接从数据出发，该方法较好地捕捉金融市场中收益率的分布特征。至于非参数估计下的收益率分布，由于不需预先确定变量之间的函数关系，而是直接从数据出发，该方法较好地捕捉金融市场中收益率的分布特征。