基于CPV模型的商业银行信贷风险实证分析

来源 :淮北师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:stystill
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文章主要依据Credit Portfolio View模型(以下简称为CPV模型)的理论思想,对商业银行信贷风险度量模型进行实证分析.实证结果表明,货币供应量、居民消费价格指数、城镇固定资产投资、社会消费品零售总额、一年期利率以及企业景气指数这6个宏观经济指标较好地协同拟合宏观经济指数,进而在预测商业银行信贷违约率方面具有较好的效果.
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