论文部分内容阅读
可转换债券的存续期相对较长，因此，在定价模型中考虑利率的随机波动是十分必要的。本文基于Hull-Whire随机利率模型建立了可转换债券的双因素定价方程，针对可转换债券的特性提出了相应的边界条件。最后，利用有限元方法对该定价模型进行了数值求解。
双因素可转换债券定价模型FEM解
【摘 要】
：
可转换债券的存续期相对较长，因此，在定价模型中考虑利率的随机波动是十分必要的。本文基于Hull-Whire随机利率模型建立了可转换债券的双因素定价方程，针对可转换债券的特性提出
【机 构】
：
华中科技大学管理学院
【出 处】
：
系统工程理论方法应用
【发表日期】
：
2004年5期
其他文献
基于模糊集探讨了不确定性军事指挥冲突态势处于动态过程的预测问题,定义了加权熵、随机熵和变熵权等概念,给出了确定军事冲突状态转移运行轨迹的数学方法.为科学地预测冲突
通过一个简单的二阶段技术扩散模型,利用传染性学习函数分析在完全竞争市场和垄断市场条件下的均衡问题,认为电子政务系统的建设提高了技术扩散的速度.
不存在无风险资产时,研究了新增k(k≥1)种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题,给出了一系列定理.这些定理揭示了证券组合前沿的左漂移特征.为分析问题之便,定义了用
相异路径选线问题考虑的是，给定一运输网络，找出某对源宿节 点之间的空间上有差异的路径。多个相异路径对于军事后勤供应、有害物品运输等在异常情 况(如原来的最佳路线因气候
tableau作为自动推理的有效方法之一在许多人工智能领域中有重要的应用。在tableau基础上，提出新的tableau开放和封闭的推理标准，应用于数据库实例不满足完整性约束的不相容关
研究了在交易费用和利率的条件下，知情交易者为获取最大期末财富所采取的指令提交策略。在考虑交易者指令流对价格变化产生影响的情况下，建立了知情交易者的随机最优控制模型，给
提出了一种适用于宽带无线多媒体网络的上行无线带宽分配方案。该方案将业务数据分为3种类型，即实时恒定速率业务、恒定变速率业务、非实时业务，针对不同业务对时延和带宽的不
在分析了小波理论和模糊聚类基础上,本文提出了一种基于小波多尺度变换和模糊聚类的图像边缘检测算法。通过这个算法,不仅可以对整个原始图像进行边缘检测,还能对原始图中满足某种特征的不规则的子图进行边缘检测。最后,把这种算法与一些经典的图像边缘检测做了对比分析,实验结果表明该算法具有较好的图像边缘检测性能。
本文提出一种利用块边缘特征来进行图像检索的方法。首先对图像中每个8×8的块分别提取其块边缘特征，利用块边缘特征构建三维或四维直方图进行图像检索。所有数据在DCT压