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文章给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权（平均利率期权）定价公式,同时给出了证明。
平均利率期权的定价公式
【摘 要】
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文章给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有固定敲定价格的几何平均亚式期权（平均利率期权）定价公式,同时给出
【机 构】
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湖北第二师范学院数学与计量经济系
【出 处】
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湖北第二师范学院学报
【发表日期】
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2008年2期
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