【摘 要】
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市场风险是商业银行在日常经营活动中承担的主要风险之一。对市场风险管理不善，会给银行业带来重大损失。上个世纪80年代美国的储蓄银行业危机，90年代英国l的巴林兄弟银行倒闭
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市场风险是商业银行在日常经营活动中承担的主要风险之一。对市场风险管理不善，会给银行业带来重大损失。上个世纪80年代美国的储蓄银行业危机，90年代英国l的巴林兄弟银行倒闭案等，均与利率波动、衍生品的价格波动等市场风险密切相关。鉴于市场风险对银行业的安全经营具有重大影响，巴塞尔银行监管委员会在1996年颁布了“《资本协议》关于市场风险的修正案”，要求银行针对交易帐户资产的市场风险计提资本要求，并允许银行采用内部VaR（Value at Risk，风险价值膜型来计算市场风险和所需的资本要求。
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