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基于汇率风险暴露下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均遵循对数正态过程的假设下,研究如何把一类外国股票期权推广到股票分红和债务随机时的情况,并利用结构方法推导出以国内股票价格为执行价的该股票亚式交换期权的信用风险定价公式.
基于汇率和违约双重风险下的外国股票亚式交换期权的定价公式
【摘 要】
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基于汇率风险暴露下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均遵循对数正态过程的假设下,研究如何把一类外国股票期权推广到股票分红和债务随机时的情况,并利
【机 构】
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福建商学院基础部,厦门大学数学学院
【出 处】
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延边大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2017年03期
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