基于Haezendonck-Goovaerts风险度量的资本配置

来源 :吉林大学学报(理学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：SB502

【摘要】

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用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题,在设定保险人理赔总额上限的情况下,基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风

【作者】

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荀立董娜娜王德辉

【机构】

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长春工业大学基础科学学院,吉林大学数学学院

【出处】

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吉林大学学报(理学版)

【发表日期】

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2015年4期

【关键词】

：

短期个别风险模型资本配置 Haezendonck-Goovaerts风险度量 Young函数 Orlicz分位点

【基金项目】

：

国家自然科学基金(批准号:11271155);高等学校博士学科点专项基金(批准号:20110061110003);教育部人文社科项目(批准号:12YJA790187);吉林省科技发展计划项目(批准号:20140418053FG);长春工业大学校内基金(批准号:GJ20150106)

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用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题,在设定保险人理赔总额上限的情况下,基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险,得到了配置给个体风险的资本金额、相应的Orlicz分位点,以及保险人财务安全条件下的门限值、个体风险资本金额、置信水平与保险人容忍上限的关系式.

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