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把分红政策应用到连续时间复合二项模型,借助Gerber-Shiu折扣罚函数,对模型中的破产时刻、破产前盈余、破产赤字进行分析,得到Gerber-Shiu折扣罚函数满足的一个方程,并利用方程求出了最终破产概率的迭代关系式.
带分红策略的连续时间复合二项模型的破产概率
【摘 要】
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把分红政策应用到连续时间复合二项模型,借助Gerber-Shiu折扣罚函数,对模型中的破产时刻、破产前盈余、破产赤字进行分析,得到Gerber-Shiu折扣罚函数满足的一个方程,并利用方
【机 构】
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华北科技学院理学院;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费资助项目(3142013023,3142016023);廊坊市科技局科学技术研究与发展计划项目(2016011048);河北省基金项目(E2017508093,ZC2016096)
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