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讨论多维有限步紧邻Q-过程,特别是多维生灭过程的Radon-Nikodym导数和Girsarov变换公式,并将它们表示为相互独立的Poisson半鞅积分形式.
有限步紧邻Q-过程的Girsarov变换
【摘 要】
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讨论多维有限步紧邻Q-过程,特别是多维生灭过程的Radon-Nikodym导数和Girsarov变换公式,并将它们表示为相互独立的Poisson半鞅积分形式.
【机 构】
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湖南商学院信息系
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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湖南省教育厅科研项目;
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