【摘 要】
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＂财富标志＂是广义虚拟经济的重要概念之一,财富标志主要体现为居民的房地产资产和金融资产。本研究将居民部门分为房地产和金融投资两部分来研究,在负债无界且随机的框架下使用
【基金项目】
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广义虚拟经济专项资助项目[项目编号:GX2014-1007(M)];国家自然科学基金重点项目(基金号71333014)
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＂财富标志＂是广义虚拟经济的重要概念之一,财富标志主要体现为居民的房地产资产和金融资产。本研究将居民部门分为房地产和金融投资两部分来研究,在负债无界且随机的框架下使用Levy分布研究居民部门金融投资可能对金融部门所造成的风险。在此基础上,以WTI原油和Brent原油的价差套利为例,计算了居民部门投资金融资产需要的现金储备和经纪商看跌期权的价值。研究结果表明,通常期货公司对套利的投资者收取的保证金水平已基本可以覆盖较大的风险事件,但对投资者来说仍应该留有一定的现金储备来控制风险,投资者免费持有的经纪商看跌期
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