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本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率，并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分，来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市是弱有效性，其投资者整体上是风险偏好者，并且投资者在市场下降阶段的行为比上涨阶段的行为复杂得多。
中国股票市场预期收益与波动率关系研究
【摘 要】
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本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率，并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分，来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市
【机 构】
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山东大学经济学院,德州学院经管系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年4期
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