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从模糊性的角度考虑选择风险资产投资组合问题 ,对于收益率为模糊数的情形 ,在每一置信水平上 ,以偏离中心值的程度作为风险的度量 ,当预期收益率给定时 ,证明最小风险选择组合的存在性并得到其最优解 ,还给出全局最小风险组合存在的条件及其对应的全局最小风险的算式。
收益率为模糊数的投资组合问题的讨论
【摘 要】
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从模糊性的角度考虑选择风险资产投资组合问题 ,对于收益率为模糊数的情形 ,在每一置信水平上 ,以偏离中心值的程度作为风险的度量 ,当预期收益率给定时 ,证明最小风险选择组
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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模糊系统与数学
【发表日期】
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2002年04期
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目 (70 0 710 12 )
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