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文章以国内三家商品期货交易所上市的全部合约为对象,在区分不同品种合约关联性的基础上,通过EGARCH模型分析了新品种上市对已有品种价格波动性的影响,研究发现新品种的上市在不同程度上减弱了已有品种特别是与其关联性较大的已有品种的价格波动性.
商品期货新合约上市对已有合约波动性影响的实证分析
【摘 要】
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文章以国内三家商品期货交易所上市的全部合约为对象,在区分不同品种合约关联性的基础上,通过EGARCH模型分析了新品种上市对已有品种价格波动性的影响,研究发现新品种的上市
【机 构】
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中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室;中国科学院大学经济与管理学院,北京100190;
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年6期
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