【摘 要】
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为提升投资组合的有效性,首先构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,给出了两个分形统计测度的运算规则;随后基于分形统计测度构建了分形投资组合模型,给出了分形投资组
【机 构】
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成都理工大学商学院,广州大学经济与统计学院
【基金项目】
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教育部人文社科青年基金项目(17YJC790168);国家自然科学基金青年项目(71501018);成都理工大学青年科学基金项目(2017QJ14);成都理工大学中青年骨干教师培养计划项目(KYGG201713);广州大学现有引进人才科研启动费项目(69-18ZX10204)
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为提升投资组合的有效性,首先构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,给出了两个分形统计测度的运算规则;随后基于分形统计测度构建了分形投资组合模型,给出了分形投资组合模型的解析解;最后以上海证券交易所的所有行业指数为样本,实证分析了分形投资组合模型的有效性。结果发现,分形统计测度弥补了非分形统计测度难以准确测量证券收益和风险的缺陷,分形投资组合模型在确保收益的同时更好地分散了风险,更加有效。
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