【摘 要】
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央行在2007年1月4日推出了上海银行间同业拆放利率(SHIBOR),目的是为了进一步推动利率市场化。利率市场化改革使我国银行业面临着更多的不确定性,也使得商业银行的利率风险表
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央行在2007年1月4日推出了上海银行间同业拆放利率(SHIBOR),目的是为了进一步推动利率市场化。利率市场化改革使我国银行业面临着更多的不确定性,也使得商业银行的利率风险表现更为突出。本文对上海银行间同业拆放利率的收益率统计特征进行正态分布、平稳性、自相关检验,采用GARCH类模型进行实证分析,得出SHIBOR具有不服从正态分布,呈现明显的厚尾性和负偏度特性,以及波动的非对称性。最后本文对我国银行同业拆借市场利率风险管理提出建议。
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