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条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型,又称额外损失的均值、平均损失或尾部。它比VaR有更好的性质。本文利用条件风险价值提出一个投资组合优化模型,介绍了模型的算法,而且利用实际数据进行了实证,验证模型的有效性,为制定合理的投资组合提供一种新思路。
金融风险管理的CVaR方法及实证分析
【摘 要】
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条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型,又称额外损失的均值、平均损失或尾部。它比VaR有更好的性质。本文利用条件风险价值提出一个投资组合优化模型,介绍了模型的算法,而且利
【机 构】
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西安交通大学; 北方民族大学;
【出 处】
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求索
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目(07XJY038)
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