GARCH-GPD for Financial Risk Measure Based on Hybrid Genetic Algorithm

来源 :科技视界 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wai123414

【摘要】

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The shape parameter and scale parameter of generalized Pareto distribution are estimated by hybrid of genetic algorithm and pattern search.The volality of the r

【出处】

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科技视界

【发表日期】

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2013年26期

【关键词】

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金融风险计算方法混合遗传算法 GPD模型 GPD Genetic algorithm Pattern search Risk measure

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The shape parameter and scale parameter of generalized Pareto distribution are estimated by hybrid of genetic algorithm and pattern search.The volality of the return is obtained by GARCH model.VaR and CVaR are computed respectively under GPD model and GAR

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