隐马尔可夫多元正态分布参数的极大似然估计

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：huangys

【摘要】

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隐马尔可夫模型广泛应用于时间、空间、状态转移数据的统计建模.文章给出了隐马尔可夫多元正态分布的定义,介绍了用聚类分析确定观测变量隐状态的原理,推导了模型中未知参数

【作者】

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张波刘鹤飞王坤

【机构】

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云南大学研究生工作部,曲靖师范学院数学与统计学院

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

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2020年2期

【关键词】

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隐马尔可夫模型多元正态分布聚类分析极大似然估计 hidden Markov modelmultivariate normal distributioncl

【基金项目】

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云南省科技厅科研项目(批准号:2018FH001-109),云南省教育厅科研项目(批准号:2019J0602,2020J0629),曲靖师范学院校级科研项目(批准号:2018QN004)资助.

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隐马尔可夫模型广泛应用于时间、空间、状态转移数据的统计建模.文章给出了隐马尔可夫多元正态分布的定义,介绍了用聚类分析确定观测变量隐状态的原理,推导了模型中未知参数的极大似然估计量,模拟生成观测数据集检验了该方法的估计效果和稳定性.特色之处是首次提出用聚类分析、极大似然估计等简单的经典统计推断方法解决隐马尔可夫模型的参数估计问题.

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