【摘 要】
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本文根据时间序列分析方法,构建了方差AR(p)和标准差AR(p)两个波动模型,同时,基于上证指数日收盘价的数据,采用Eviews6.0软件对两模型做了估计和检验。结果成功地证明了我国
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本文根据时间序列分析方法,构建了方差AR(p)和标准差AR(p)两个波动模型,同时,基于上证指数日收盘价的数据,采用Eviews6.0软件对两模型做了估计和检验。结果成功地证明了我国股市存在羊群效应,进而说明了我国股票市场缺乏有效性。
Based on the time series analysis method, this paper constructs two volatility models of variance AR (p) and standard deviation AR (p). At the same time, based on the daily closing price of Shanghai Stock Index, we use Eviews6.0 software to estimate and test the two models . The result successfully proves the existence of herding in China’s stock market, and then shows the lack of validity of the stock market in our country.
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