【摘 要】
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最近几年,国内外学者对国债市场利率波动性的研究在理论和实证方面都已经取得了很大的进展.我们知道,经典的计量经济模型一般都假定样本的扰动项相互独立且方差保持不变.但随
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨工程大学经济管理学院
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最近几年,国内外学者对国债市场利率波动性的研究在理论和实证方面都已经取得了很大的进展.我们知道,经典的计量经济模型一般都假定样本的扰动项相互独立且方差保持不变.但随着金融理论和实证研究的不断深入发展,越来越多的研究人员已经发现,在金融投资市场领域,其扰动项在较大幅度波动之后往往会伴随着较大幅度的波动,而在较小幅度波动之后也往往会伴随着较小幅度的波动,即条件方差是不断变化的,且具有群聚性.
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