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文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
金融市场的波动溢出效应模型及实证
【摘 要】
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文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析
【机 构】
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滁州学院经济管理系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年13期
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