【摘 要】
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VaR风险管理模型作为一种符合未来风险管理发展方向的有效管理工具,目前已逐渐发展成为现代国际金融界风险度量与管理的主流方法。通过计算两支股票的日收盘价,并与两支股票
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VaR风险管理模型作为一种符合未来风险管理发展方向的有效管理工具,目前已逐渐发展成为现代国际金融界风险度量与管理的主流方法。通过计算两支股票的日收盘价,并与两支股票每日的实际收盘价比较,证实VaR方法在股市风险衡量中的作用,表明利用VaR方法对股票风险有比较好的预测性。同时,利用改进的CVaR方法对单支股票进行预测分析,得出较好的结果。
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