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国内机构对权证内在价值的计算大多采用B—S公式，该公式发挥作用的前提是权证标的股票可以无成本做空。我国现阶段做空股票主要采取融券的形式，这实际是需要提交保证金下的一种做空，保证金的比率和融券费率会影响市场投资者的套利行为，从而最终影响权证的内在价值。
融券制度下考虑保证金的我国欧式认购权证定价
【摘 要】
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国内机构对权证内在价值的计算大多采用B—S公式，该公式发挥作用的前提是权证标的股票可以无成本做空。我国现阶段做空股票主要采取融券的形式，这实际是需要提交保证金下的一种
【机 构】
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内蒙古工业大学管理学院,国泰基金证券投资研究中心
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2012年6期
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