基于修正的威布尔分布的最小风险投资组合的理论研究

来源 :武汉理工大学学报(交通科学与工程版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：vangor

【摘要】

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投资组合的风险和收益变量完全由它们收益的多元分布的信息所决定，传统的投资组合理论都是假定资产收益服从正态分布，而实证表明它具有明显的尖峰厚尾性．为了解决这个问题Sornet

【作者】

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唐湘晋吴新林

【机构】

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武汉理工大学理学院

【出处】

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武汉理工大学学报(交通科学与工程版)

【发表日期】

：

2007年6期

【关键词】

：

修正的威布尔分布风险价值最小风险投资组合 modified Weibull distributions value at risk minimized

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投资组合的风险和收益变量完全由它们收益的多元分布的信息所决定，传统的投资组合理论都是假定资产收益服从正态分布，而实证表明它具有明显的尖峰厚尾性．为了解决这个问题Sornette提出了一种修正的威布尔分布，文中基于修正的威布尔分布计算出了独立资产和共单调资产情形下投资的组合，并推导出最小风险投资组合的组成．

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