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构建一个最优动态汇率风险套期保值理论模型,并将其套期保值效率与静态策略进行实证对比。采用对角BEKK模型来捕捉货币现货与期货市场的交互影响,从而刻画风险最小化套期比率的动态特征,结果表明,套期保值能减少汇率风险,但具体的套期保值策略的效率高低排序与避险频率相关。
最优动态汇率风险套期保值模型研究
【摘 要】
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构建一个最优动态汇率风险套期保值理论模型,并将其套期保值效率与静态策略进行实证对比。采用对角BEKK模型来捕捉货币现货与期货市场的交互影响,从而刻画风险最小化套期比率
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2006年06期
【基金项目】
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第三届全国高校青年教师奖励基金资助项目
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