论文部分内容阅读
Brown运动是一个具有连续时间参数和连续状态空间的随机过程，有两种不同定义下的局部时，一种是P．Levy提出的“mesure du voisinage”的概念，也即Brown运动{Wt，Ft}t≥0的局部时Lt（x）=limε→0 1/4ε meas{0≤s≤t；｜Ws-x｜≤ε}，t∈[0，∞），x∈R．另一种是由游程理论定义的局部时lt（x），并给这两种局部时之间的关系Lt（0）=√2/4lt（0）.