考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型

来源 :西安交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：mir_lww0

【摘要】

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在用方差度量风险并要求风险最小的原则之下,利用股价指数期货作为套期保值工具,分别给出了考虑交易成本情况下的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略和多阶段

【作者】

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张学东徐成贤李栓劳张芳

【机构】

：

西安交通大学理学院,南方证券研究所,上海浦东卫生学校

【出处】

：

西安交通大学学报

【发表日期】

：

2002年12期

【关键词】

：

交易成本最优套期保值策略模型股价指数期货套头比有效性数学模型最小方差金融市场

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在用方差度量风险并要求风险最小的原则之下,利用股价指数期货作为套期保值工具,分别给出了考虑交易成本情况下的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略和多阶段现货套期保值策略的最佳套头比和套期保值有效性的表达式,为投资者对套期保值成本和套期保值有效性的权衡决策提供了更现实的、可计算的定量分析工具.

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