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利用Δ-对冲方法得到零息票债券价格模型.在此基础上,得到分数布朗运动下随机利率情形的欧式看涨期权的定价模型,并利用偏微分方程的方法得到其显式定价公式.
分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式
【摘 要】
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利用Δ-对冲方法得到零息票债券价格模型.在此基础上,得到分数布朗运动下随机利率情形的欧式看涨期权的定价模型,并利用偏微分方程的方法得到其显式定价公式.
【机 构】
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上海师范大学数理学院
【出 处】
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上海师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年06期
【基金项目】
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国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市重点学科建设项目(S30405)
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