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利用贝叶斯网络,将搜集到的操作风险事件分类建立数据网络;在假设一定的分布条件下,分别估计各类损失事件发生频率和损失量的分布参数,用copula函数处理相关节点,再估计总体分布的VaR和ES,从而为巴塞尔协议中操作风险损失的估计提供一种具体的可选方法。
基于Copula函数对巴塞尔协议中操作风险的度量
【摘 要】
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利用贝叶斯网络,将搜集到的操作风险事件分类建立数据网络;在假设一定的分布条件下,分别估计各类损失事件发生频率和损失量的分布参数,用copula函数处理相关节点,再估计总体
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2012年3期
【基金项目】
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基金项目：国家重点基础研究发展计划资助项目（2007CB814901）
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