【摘 要】
:
基于CoVaR方法,通过分位数回归模型,对中国16家上市商业银行系统性风险贡献度进行测度。测度结果表明:相比于VaR及CoVaR方法,ΔCoVaR及%CoVaR是衡量边际风险贡献度更好的指标
【机 构】
:
河北金融学院,山东省兰陵县金融工作办公室
论文部分内容阅读
基于CoVaR方法,通过分位数回归模型,对中国16家上市商业银行系统性风险贡献度进行测度。测度结果表明:相比于VaR及CoVaR方法,ΔCoVaR及%CoVaR是衡量边际风险贡献度更好的指标;工商银行的VaR值较低但其相对系统性风险贡献度居首位;一些银行自身发展迅速但也增加了中国银行业的系统性风险。
其他文献
城市是人类文明发展的重要标志,是人类高效利用资源,创造物质文明和精神文明的区域,也是先进生产力最集中的地方。人类社会经济和文明的发展,促进了城市的建设与发展。利用环
本文首先介绍我国企业在会计政策选择中存在的各种问题,然后分析产生问题的原因,最后提出解决措施。
介绍了单片机的发展,当前应用较多的主流单片机,并对单片机的混合编程实现进行分析与讲解。
进入21世纪以来,休闲农业的出现体现了农业的多功能性。本文从休闲农业的概念、模式和类型出发,论述了休闲农业对社会主义新农村建设的作用,并提出了西安发展休闲农业的对策
<正>书法艺术于我,纯属余事,编作之暇看看字帖、信手临习,抄点古诗文或录点自己的歪论,日复一日,如此而已!然而临池挥毫数十载,也渐渐对"书法是什么"、"怎样的书法是最好的"
房地产是一个重要产业支柱,税务筹划在房地产企业中的作用越来越显著,同时房地产企业的纳税也是国家税收的重要来源。但是税收的种类有很多种,所以房地产企业缴纳的税收具备
随着城市的发展,城市人口逐渐增多,越来越多的高层建筑随之出现。在这样的环境下,火灾事故的发生频率和救援难度也越来越高。本文通过阐述通信指挥系统在消防应急救援中的作
近红外光谱分析技术因其具有快速、安全、无损等优点被广泛用于牛奶产品的质量检测。本文首先对牛奶特性及近红外光谱分析的原理和特点进行了分析,并对其中的技术难点进行了
考察了文题所述塔的操作特征及隔板高度对其影响。为了提高此种塔的流通能力,作者引入温和的脉冲,并对此改进塔的特性进行了研究,比较了改进前后的塔的性能。作者发现,引入温
本文建立了一个智慧社区建设指标体系,指标体系的建立过程充分参考了国家的相关政策导向、各地智慧社区建设实践经验和已有的指标体系内容。新的指标体系包括技术指标体系、