【摘 要】
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我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现
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我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现数据具有“高频低损”和“低频高损”的特征,因此采用两阶段损失分布法(PSD-LDA)进行拟合。考虑到操作风险事件的属性以及数据搜集的不完整性,运用复合Poisson-Geometric分布来拟合损失频率从而度量欺诈类操作风险损失,并计提了相应的经济资本来抵御非预期的操作风险损失。结果表明,相对于设定损失频率为齐次泊松分布,基于复合PG分布的PSD-LDA模型能更好的拟合财险企业欺诈类操作风险损失,为我国财险企业操作风险的度量和管理提供了新思路。
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