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假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式。
分数跳-扩散下两值期权定价
【摘 要】
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假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式。
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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四川理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年4期
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