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我们基于COMEX黄金白银期货合约，研究他们之间的价差波动。我们发现研究期间的黄金白银收益率存在着很强的相关性，在长期的时变价差相关上，正相关关系占主导地位。本文最后的发现是只有有限的机会能从基于价差均值回归策略中获利。
黄金白银的价差波动结构研究
【摘 要】
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我们基于COMEX黄金白银期货合约，研究他们之间的价差波动。我们发现研究期间的黄金白银收益率存在着很强的相关性，在长期的时变价差相关上，正相关关系占主导地位。本文最后的发
【机 构】
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南京财经大学
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2014年22期
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