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运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究
【摘 要】
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运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表
【机 构】
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武汉科技大学管理学院,武汉理工大学管理学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2008年09期
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