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极值理论是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于风险的计算,是一种崭新的方法。通过极值理论计算风险价值的方法与正态分布和实际分布的VaR结果进行比较,并应用沪深股指日收益率进行的市场实证研究表明,在极端条件下,用极值方法估计的VaR值有更高的准确性。
极值理论对测度我国股票市场风险的应用
【摘 要】
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极值理论是次序统计理论的一个分支,将统计学中的极值理论用于风险的计算,是一种崭新的方法。通过极值理论计算风险价值的方法与正态分布和实际分布的VaR结果进行比较,并应用
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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商业经济
【发表日期】
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2010年22期
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