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本文介绍了长记忆的概念，首次提出了一种与ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数d的初估计与近似极大似然估计相结合，将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的建立ARFIMA模型的方法。论文进行了实证研究，并证明了该模型与其它模型相比的优效性。
基于一类长记忆过程的经济时间序列建模研究
【摘 要】
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本文介绍了长记忆的概念，首次提出了一种与ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数d的初估计与近似极大似然估计相结合，将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的建立
【机 构】
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南开大学保险系,天津大学
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2001年1期
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