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本文分别对我国目前市场上存在的全部认购、认沽权证是否满足欧式期权平价关系采用协整技术进行实证研究，旨在探讨我国权证市场上的套利机会是否存在。实证结果表明，认沽、认购权证与标的股票价格具有长期稳定的均衡关系，但是所有的权证都不满足期权平价关系。
研究我国权证市场套利机会的实证分析
【摘 要】
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本文分别对我国目前市场上存在的全部认购、认沽权证是否满足欧式期权平价关系采用协整技术进行实证研究，旨在探讨我国权证市场上的套利机会是否存在。实证结果表明，认沽、认购
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2006年10Z期
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