【摘 要】
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<正>一、Black-Litterman模型Black-Litterman模型最初是由Fischer Black和Robert Litterman在1990年发表于高盛公司(Goldman Sachs)的内部资料,并在次年正式对外发表。总的
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<正>一、Black-Litterman模型Black-Litterman模型最初是由Fischer Black和Robert Litterman在1990年发表于高盛公司(Goldman Sachs)的内部资料,并在次年正式对外发表。总的来说,Black-Litterman模型是对传统的马科维兹模型(Markowitz Mean-Variance Approach)所存在的一些内生缺陷的改进。马科维兹模型是一种找到最优投资组合的方法,即实现投资组合的最大的预期收益和最小
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