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在一个带交易费的完全有效市场中，首先通过定义交易费用比例函数f（t），建立了连续时间投资与消费模型，然后运用鞅分析和对偶理论证明了投资者积极交易只会降低终端财富的期望值．
有效市场中的积极交易不会增加期望财富
【摘 要】
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在一个带交易费的完全有效市场中，首先通过定义交易费用比例函数f（t），建立了连续时间投资与消费模型，然后运用鞅分析和对偶理论证明了投资者积极交易只会降低终端财富的期望值．
【机 构】
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天水师范学院数统学院,郑州大学数学系
【出 处】
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通化师范学院学报
【发表日期】
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2008年2期
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