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Credit Metrics模型是在给定信用资产组合。根据信用评级机构提供的违约率和信用等级转移矩阵得出一定期限后组合价值的分布曲线，然后用该曲线计算出投资组合的VAR值。进而确定在该置信水平下抵御相应风险所需要的经济资本。
基于Credit Metrics的商业银行信用风险控制研究
【摘 要】
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Credit Metrics模型是在给定信用资产组合。根据信用评级机构提供的违约率和信用等级转移矩阵得出一定期限后组合价值的分布曲线，然后用该曲线计算出投资组合的VAR值。进而确
【机 构】
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中国建设银行湖北省分行
【出 处】
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湖北经济学院学报(人文社会科学版)
【发表日期】
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2013年10期
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