论文部分内容阅读
对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概率满足Lundberg等式．最后通过数值计算，得到最小破产概率与无风险利率，投资和相关系数之间的关系，以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响．
跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究
【摘 要】
：
对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概率满足Lundberg等式．最后通过数值计算，得到最
【机 构】
：
中南大学数学学院概率统计研究所,中南大学商学院
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2009年2期
其他文献
以沈阳市南运河为主要研究对象,通过对其植物数量、种类及群落情况的调查研究,探索适于滨水植物景观的生态宜人型配植方式,以期为沈阳市滨水绿地及其他绿地的植物景观建设提
摘 要：“头”字在汉语普通话中的主要用法是作名词、量词、构词后缀，但在湘西多个地区（吉首市、保靖县、古丈县等）方言中，“头”除了以上用法外，还能作为关联副词、连接动词或动词性短语，即用于“头+VP1/V1+头+VP2/V2”结构中。本文主要以该结构形成的原因、充当的句法成分以及进入该结构的动词的性质为研究对象。 关键词：湘西汉语方言 “头” 关联副词 语法功能 一、湘西汉语方言中“头”的语法功
Abstract This paper investigatedthe relationship between RMB exchange rate and A-share stock returns in China, in particular in Shanghai stock market. We find that both stock returns and RMB nominal e