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文章主要研究多阶段指数追踪优化问题，提出了追踪误差风险的概念，并给出了基于CVaK的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式，构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型；使用混合差分进化算法对型进行求解，利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析，验证了模型的合理性。
基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型
【摘 要】
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文章主要研究多阶段指数追踪优化问题，提出了追踪误差风险的概念，并给出了基于CVaK的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式，构造了基于追踪误差风险最小的多阶段
【机 构】
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北方民族大学信息与系统科学研究所
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年20期
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
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