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本文运用GARCH（1,1）模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现,1999—2008年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势,其波动具有右厚尾特征和集群性,价格波动具有ARCH效应,波动冲击影响衰减较慢,近期波动有加剧趋势。
中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型
【摘 要】
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本文运用GARCH（1,1）模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现,1999—2008年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势,其波动具有右厚尾特征和集群性,价格波动具有ARCH效应,
【机 构】
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中国农业大学经济管理学院
【出 处】
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技术经济
【发表日期】
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2009年10期
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